Backtest 무역 전략 엑셀

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제가 친절하게도 테스트를 위해 R를 사용하는 방법을 학습 나를 도와 된 s는 것을 말함으로써 시작하자. 마음에있는 모든두고, 나는 내가 Excel에서 backtest을 생산 네 가지 기본 단계를 고려 무엇을 걸을 거라고 생각했다. 핵심 엑셀을 얻지 못한 t 내가 작성 파일 참고 - 이 (당신이 그를 다음하지 않았습니다 경우 또 다른 읽을 수 있어야합니다) CondorOptions에서 자레드에 의해 통해 만들어졌습니다. 1 단계 : 첫 번째 단계는 Excel로 당신의 시장 데이터를 얻을 수있는 데이터를 가져옵니다. 다음 기록 데이터 및 복사 및 전체 데이터 세트 또는 전략을 업데이트 일부를 붙여 다시 다운로드해야 할 것이다이 두 가지 기본적인 방법이 있습니다. 두 번째 방법은 야후 금융에서 자동 복 데이터를 이동하는 코드를 사용하는 것이다. 많은 사람들은 가장 유연성과 옵션을 제공하기 때문에 AnalyzerXL 추천 d는 바로이 일을 위해 VBA를 작성했습니다. 당신은 당신이 스크롤을 최소화하고 업데이트하기가 쉽도록 별도의 워크 시트를 갖고 싶어거야까지 Excel에서이 데이터가 저장 방법. 2 단계 : 이제 우리는 각각 계산의 일부를 복용하는 것이 당신의 표시를 만듭니다. 엑셀 작업에 대한 하나의 좋은 점은 정말 지표의 구축 방법에 대해 생각하게한다는 것입니다. 실제로 어떻게 작동하는지 이해없이 너무, 요즘, 아래로 던져 간단하고 표시 할 수 있습니다. 최종 지표 열, DVI는 DVI의 크기와 DVI 스트레치 컬럼의 가중 합이다. 또한 AnalyzerXL도 쉽게 백 테스팅하기 위해 미리 정의 된 지표의 다수가 포함되어 있습니다 D, 및 이와 유사한 기능을 제공하는 엑셀 다른 추가 기능이 있습니다. 3 단계 : 이제 표시기를 가지고, 당신이 당신의 거래 규칙을 구성 할 필요가 거래 규칙을 구축합니다. 계산 (이 예에서 재 긴 또는 짧은, 또는 가변 위치로 바로 모든 기능 길거나 짧은 반대로 크기 조정되지 않습니다 4 단계 :. 트레이딩 규칙 / 주식 곡선이 많은 다른 접근 방법이 여기에 있습니다, 하지만 당신은 무엇을 볼 수 이 예에서 할 수있는 간단한 방법입니다. 증가 또는 감소 10,000의 시작 현금 가치를 가정하고 의해 우리는 긴 또는 이전 일의 가까이에 짧은, 우리는 올바른 또는하지 않았다 여부 있는지 여부. 년 여기에 현금을 사용하여 다시 긴 경우, 다수의 이전 일, 하지만 당신은 쉽게 현금 가치 대신에 원료 비율을 할 수가 무역에 대한 비용 / 수수료가없는 가정은 무엇에 : 함수 형태로, 우리는 말함으로써이를 나타냅니다.. 이 같은 높은 주파수 스윙 시스템의 경우, 수수료는 주어진 전략의 생존에 큰 영향을 미칠 수있다. 둘째, 우리가 돈 다시, AnalyzerXL이 패키지의 일부로 옵션을보고 많은 수의를 제공합니다. 즉, 백 테스팅의 기본 개요를이야 Excel에서 - 당신이 모두 찾을 수 있기를 바랍니다 그것을 유용 돌아 가기 만 상인 엑셀 패키지 방문 개발자 사이트의 일부에 대한 판매합니다 상인 엑셀 주문 오늘 (아래) 테스트 및 Excel을 다시-테스트 무료 소프트웨어의 70.00 가치를 통해 우리에게 주문 ID와 주장을 보내 더 많은 상인 엑셀 포장이 백 테스트, Excel을 일부처럼, 추가 기능 Microsoft Excel에서 백 테스트 무역 전략이다. 그것은 당신이 테스트하고 기록 데이터를 사용하여 끝 하루 거래 전략을 평가 할 수 있습니다. 사용자 돌아 가기 테스트 엑셀에 대한 전략을 구축하는 VBA (Visual Basic 응용 프로그램)을 사용할 수 있습니다. 그러나, VBA 지식 선택적 - VBA 같이 구성된 거래 규칙을 사용하는 것 외에도, 사용자가 기준 미리 만들어진 백 테스트 코드를 사용하여 스프레드 시트에 거래 규칙을 만들 수있다. 백 테스트 등 (열린 무역 동안 위치 크기의 변화), 제한 짧은 / 긴 위치, 수수료 계산, 자산 추적을 pyramiding로, 엑셀에 대한 자세한 사항 돌아 가기 테스트 엑셀 고급 기능을 지원, 제어 아웃 오브 돈, / 판매 가격 사용자 정의를 구입 (당신은 오늘의 또는 내일의 닫기 열기, 높거나 낮은 가격으로 거래 할 수 있습니다). 이러한 기능을 사용하면 위로 테스트 Excel에서 유익하고 세부 전략 테스트 성능 보고서를 작성 구축 할 수 있습니다. 포지션 거래 (연대기) 보고서별로 그룹화 거래 - 거래는 주식과 이익 / 손실 역학 상정 및 차트 형식으로 거래 보고서에 표시 - 컴팩트 한 형태의 데이터 계열 보고서에서 가장 중요한 백 테스트 결과 - 요약 보고서 : 각 보고서에는 일곱 개의 탭이 있습니다 - 시간 순서 신호의 거래는 신고 - 모든 구성 설정 전략 코드 보고서 - - 전략과 그 결과 (처리 여부를 위해) 설정 보고서에 의해 생성 된 모든 신호를 원시 전략 코드를 포함. 무역, 거래를 AutoFiltering (연대기) 및 신호 보고서는 구현 될 경우, 더 세련 보고서를 생성 할 수있는 AutoFiltering의 옵션이 있습니다. 필터링 찾아 목록에서 데이터의 서브 세트로 작업하는 빠르고 쉬운 방법입니다. 필터링 된 목록은 열에 대한 지정 기준을 충족하는 경우에만 행을 표시합니다. 정렬과는 달리, 필터링 목록을 다시 정렬하지 않습니다. 대신, 일시적으로 표시하지 않으려는 행을 숨 깁니다. 당신은 자동 필터를 활성화하면, 화살표는 필터링 된 목록에서 열 레이블의 오른쪽에 나타납니다. 자동 필터는 짧은 거래 수익성 거래를 표시하는데 사용될 수있다, 또는 특정 날짜 또는 거래 결과 바로 그 신호 후에 실행 거래. 특징 요약 : 간단한 전략 만들기 전략 코드는 Excel 또는 VBE (Visual Basic의 경우 환경) 7 페이지의 정보 및 세부 전략 테스트 성능 보고서 지분 추적 (초기 자본 및 수수료) 거래를 backtest하기 위해 지원을 Pyramiding 별도의 장기 및 단기 위치 제한을 사용하여 개발 될 수있다 전략 데이터의 각 행에 대한 전략 코드를 실행하는 기록 데이터의 모든 행을 통해 위로 테스트 엑셀 반복. 전략 코드가 이러한 기본 빌딩 블록으로 구성 신호 날이 형식의 이전 일 하루 기준입니다 판매 만듭니다 - (오늘 - 1) 예를 들어 N., CL 오늘 어제의 종가를 반환합니다, CL (오늘) 또는 CL 오늘의 종가를 반환합니다. UpperCell는 전략 코드에서 사용하고자하는 값의 컬럼의 상부 셀 (레이블 셀)입니다. 예를 들어, RNG (셀. NumberOfShares이 주식의 수는 구매 또는 판매하는 것입니다. SpecialOrder이 / 구매 기본값과 다른 특별한 가격에 판매 할 수있는 명령입니다. 예를 들어, 구매 (100) 명령은 구매 주문을 실행합니다 백주 개방 가격 (계약) 백 테스트가 전략을 수립하는 방법은 두 가지가 있습니다 원칙 :.. 무역 규칙은 스프레드 시트 프로그램되어이 방법은 더 많은 시간이 소요이지만, 특별한 지식을 필요로하지 않습니다 - 마이크로 소프트의 기본 지식 .. 엑셀 무역 규칙은 VBA (Visual Basic 응용 프로그램)를 사용하여 프로그래밍 및 통합 문서의 특수 모듈에 저장되어있는이 방법은 소요 시간이 덜하지만, VBA의 기본 지식이 필요합니다 여기 무역 규칙의 예입니다. 오늘 경우 판매. 의 열기는 달리 주문 우리는 두 가지 방법으로이 규칙을 깨달을 수있다, 오늘의 닫기보다 큰 :. 1. 프로그램 스프레드 시트를 사용하여 거래 규칙을 당신이 볼 수 있듯이, (B2) 각 셀에 위치한 경우, 규칙은 구매 생산 이 전략에 대해 생성 / 신호를 판매한다. 위로 테스트 엑셀 코드 / 구매 생산 다른 스프레드 시트에서 신호를 판매하는 재사용 할 수 있습니다. 2. 프로그램 VBA를 이용하여 거래 규칙. 스프레드 시트에는 규칙, 단지 기록 데이터가 없습니다. 무역 규칙은이 일이 같은 더 많은 내용은 VBA를 사용하여 작성하고 만 상인 엑셀 패키지 방문 개발자 사이트의 일부로서 판매되고 Excel을 다시-테스트 특수 모듈에 저장됩니다, 용어의 언급이 3D는 엔터테인먼트와 연결되어 있습니다. 하지만 거래 너 한테 차트에 더 구체적으로 차트에 관해서, 사실에, 3D 차트뿐만 아니라 통찰력하지만 중요한 실제적인 이점을 제공한다. 거래 ALGO을 측정하기위한 가장 일반적인 차트는 시간에 이익이다. 즉, 당신이 너 한테 보통 몇 주에서 몇 달에, 특정 기간에 걸쳐하고 있습니다 얼마나 많은 돈을 알 수 있습니다. 차트는 아래에 설명 된 바와 같이, 그것은 당신에게 거래 너 한테 시간이 지남에 수행하는 방법도 좋은 아이디어를 제공하고는 실적이 저조한이었다 기간의 표시를 제공합니다. 문제는 시간이 지남에 이익이 가장 중요한 두 가지 차원이있는 동안, 그들은 당신이 중요한 질문에 대답 할 수 있습니다 차원에서 차원을 많이두고 있다는 점이다. 같은 특정 기간 동안 거래 너 한테 아래에 성능 또는 얼마나 많은 위험이 종종 주어진 시간에 복용하고, 이러한 질문에 대한 답변이 전략의 성공과 실패 사이에, 이익과 손실의 차이 일 수있다 왜, . 최초의 3D 첫 번째 일에 너 한테 거래. 우리가 너 한테에서 3D 차트를 실행하기 전에 그것은 몇 실용성을 가서 당신을 위해 3D 차트 작업을하기 위해 중요하다. 당신은 예를 들어, 데이터의 두 개의 열을 가질 가능성이 다시 엑셀로 너 한테 손익의 데이터를 이미했습니다 수출 가정 시간 및 이익. 이 변동성, 위험 또는 추가 어떤 차원이 필요하다고 생각을 s의 여부를 세 번째 열을 추가하면, 당신은 3D 차트를 실행할 수 있습니다. 당신이 당신의 세 개의 열이 있으면 당신은 당신이 3 차원 표면 형 차트라는 유형을 선택해야합니다 차트를 생성합니다. 당신이 알 수있는 바와 같이, 거의 항상, 시간 스탬프는 Z 축이 될 Y 축과 세 번째 매개 변수를 이익이, X 축이 될 것입니다. 지금 us. You 첫 번째 장소에서 3D 차트를 사용하여 우리의 목표는 너 한테을 최적화하기 위해 뛰어난 이익 또는 예외적 손실 중 하나의 영역을 식별하는 것을 기억해야 작동하는 차트가 편안하게 만드는 중요한 부분은 온다. 아래의 도표에서 알 수있는 바와 같이, Excel에서 Y가 범위로​​ 축 각각의 범위는 착색 나눕니다. 가장 좋은 방법은 예외없는 가장 낮은 범위에 대한 대비 가장 높은 범위의 색상과 다른 선택 수준에 대해 동일한 색상을 선택하는 것입니다. 이것은 우리가 뛰어난 발견 할 수 있습니다. 의 Z 축이 차트 가파른 각도, 높은 우리의 Z 매개 변수의 각도를 변경하는 것은 위험 또는 어떤 다른 우리가 선택을 말한다. 그리고 마지막으로, 플롯 영역을 포맷을 통해 3D 차트 명확하게. 당신이 3D 차트를 만드는 방법을 명확 일단 차트 거래 너 한테 사례 연구와 작업을 편안 때까지 Y 회전 각도뿐만 아니라 부채 수준과 플레이가 관련이있는 차원을 결정하는 시간이야. 일반적으로, 시간과 이익 외에, 다음과 같은 치수는 위험, 변동성 및 기간을 고려 가치가있다. 예를 들어, 차트는 위의 특정 전략의 시간에 따른 이익의이 전략 A. 갑자기, 갑자기, 이익이 빠르게 틈을 호출하게 보여줍니다. 그 이유는 아직 분명 아니다. 그 다음 우리는 또 다른 차원의 위험을 추가합니다. 위험이 경우, 주어진 순간에 걸고 달러 금액이 될 것입니다. 이제, 그 이유는 이익 위험성도 상승하고, 붕괴 직전에 분명하다. 어쩌면 활용 아마 여러 위치가 동시에 열렸다는 전략에 따라, 증가했다. 그러나 우리는 문제에서 오는 된 곳을 쉽게 발견 할 수 있었다 3 차원 차트를 사용하여. 3D 차트를 사용하면 전략 만의 강점에 약점을 발견하는 유일한 좋지 않다. s는 우리가 전략 B는 변동성 동안 수행하는 방법을 우리는 테스트 할 전략 B를 호출 할 것이다 다른 전략을 살펴 보자. 이 경우, 변동성 우리 무역 각 쌍의 표준 편차가 될 것이다. 우리가 볼 것은 흥미로운 일이다. 변동성이 높은 경우 변동성이 낮에 평균 때, 전략 B는 잘 매우 잘되지 수행한다. 이러한 경우에, 우리는 수익을 최적화하기 만 높은 변동성 동안 전략을 사용하는 것이 좋습니다. 더 많은 사용은 무역 당 지속 시간을 측정 할 수 있습니다. 기간이 특정 지역에서 더 이상 얻는 경우 아마도 항목 또는 종료에 대한 트리거가 잘 작동하지 않습니다. 여기에서 3 차원 차트를 사용과 장점은 우리가 우리가 실제로 시간 경과 거래 당 지속 시간을 분석 할 수있는 Z 축의 X 축상의 개구 타임 스탬프와 종료 타임 스탬프를 넣어이다. 의 3D 차트는 훨씬 더 정확한 기간은 뒤에 평균적으로 두 차원 차트보다. 결론으로 끝이 샘플과 3D 차트는 거래 너 한테을 개선하고 전략 내에서 모두 약점과 강점을 식별 할 수 있도록 할 수있는 방법이 있습니다. 물론, 당신은 2 차원 차트로 관리 할 수​​ 있습니다. 그러나 3D 차트의 장점은 여러 번, 당신이 확대하고 훨씬 쉽게 변화의 영역을 식별 할 수 있다는 것이다. 당신은 거래 너 한테을 만들었습니다. 너 한테는 backtester의 수익성이다. 실제 돈을 해방하기 전에, 먼저 나사를 조여있어했습니다. 즉, 이 최적의 수익을 제공 할 수 있도록 너 한테 미세 조정되어 있는지 확인합니다. 앞서의 한 가지 중요한 문제가 있습니다이야. 첫째, 당신의 전략은 오히려 간단하다. 당신은 구축하고 전략을 최적화, 등등 커브 피팅, 상관 관계 등의 세부 과정을 통해 갈 수 있습니다. 그러나 당신은 당신의 겸손의 요구에 맞는 희박 간단한 프로세스 무언가를 할 수 있습니다. 둘째, 아직 최적화의 모든 기술을 마스터하지 않았을 수 있습니다. 당신은 여전히​​ 배우고 간단한 과정을 해제하려고 할 수 있습니다. 나는 당신 너 한테을 최적화 특히 간단한 발견 한 기술은 확률이다. 확률 방법은, 본질적으로, 전체 최적화 기술의 많은 구성 요소가 포함되어 있습니다. 그러나, 선택 범위를 좁히려하고 ALGO 최적화 상식과 논리에 더 의존하는 경향이있다. 즉, 전략을 최적화의 전체 개념을 시작하는 아주 좋은 방법이 있습니다. 또한, 당신은 소화하기 쉽게 찾을 수 있습니다. 전략의 본질은 제거하여 최적화 할 수 있습니다. 너 한테 사례 연구 다음 너 한테 간단한 일이다. s는 RSI와 이동 평균 인 RSIMV를 호출 할 수 있습니다. 여기 RSIMV가 조화를 통해 설명 무엇 다음 강세 추세에 평균 크로스 포인트를 이동하는 경우 RSI는 다음과 같습니다 오픈 포지션 0 다음의 경우는 (MA (30) (60) 다음 중지 손실 가격 50 세트 한계 가격 (50 2) 전략을 설정하는 경우 .. RSI를 두 이동 평균 : 같거나 60 이하는 집회가 과매도 수준 (80 위 RSI)에 도달하기 전에 몇 가지 길이를 갖는 것을 의미 좋은 매수 기회로 포인트 RSIMV 보면, 당신은 최적화 할 수있는 네 개의 매개 변수가 결론을 내릴 수있다 이동 평균을 시작으로, 우리는 (14)을보고하고 30 일. 겉으로보기, 옵션 테스트 이동 평균의 많은 조합, 무한합니다. 이론적으로, 즉 정확하지만 그 확률이​​ 들어오는 곳. 때 우리입니다 차트를 보면, 우리는 낮은 RSI와 강세 모멘텀의 조합이 있음. 또한, 적은 기회 (오렌지와 빨간색)에 이상 평균이 낮은 RSI의 조합 강세 신호 만 발생하는 것을 볼 수 있습니다 두 평균, 빠르고 느린가 더 많거나 적은 2 1의 비율 (예 : 30로, 14)가 때. 그 두 결론은 우리가 찾고있는 매개 변수를 좁힐 도움이됩니다. 평균의 더 나은 세트를 찾는 가장 가능성이없는 느린 속도의 평균으로하고, (1) 2의 비율을 가지고 S 이미 우리를 잊게 것과은 14, 30 일을 알고있다. 그래서 우리는 t 너무 멀리 규모의 이동 shouldn. 우리는 제 25, 12 첫 번째 조합과 20과 10을 사용합니다. 모두 원래의 매개 변수보다 빠르다 대략 2 대 1의 비율을 가지고 있고, 원래 설정에 가깝습니다. RSI를 매개 변수로 이동, 옵션을 축소하는 것은도 간단하다. 한 쌍의 과매도 켜지 기 전에 우리가 불충분 상승 여력 남아있을 것이기 때문에 우리는 RSI 가능성이 60보다 높은 수 없습니다 알고있다. 우리는 40 아래 RSI을 시도하는 경우 한편, 이동 평균 크로스 강세 동안이 발생할 가능성이야. 이동 평균의 경우에서와 같이 우리가 원래 설정이 일을 알고 있기 때문에, 우리는 우리가 단지 약간의 비틀기를 필요로 알고 있습니다. 갈하지만까지 우리가이 신뢰할 수있는 옵션 RSI (50)에 남아있는 어떠한 방식으로 그러므로 우리의 옵션은 다음과 같습니다 우리는 모든 다른 매개 변수를 테스트에서 볼 수 있듯이, 우리가 필요로하는 것은 RSI를위한 더 나은 항목이었다. 우리는 사소한 조작을 의도 한대로. 돈 t 최적화는 소리 수 있으므로 반어 너무 많은, 최적화는 때로는 단점이있다. 때때로, 우리는 우리의 최신 전략은 더 이상 우리의 원래의 사전 최적화 계획과 유사한 정도로-최적화를 통해 유혹하고 있습니다. 즉 영원한 루프로 우리를 던져 귀중한 시간을 낭비 할 수 있습니다. 돈 t는 최적화 과정과 사랑에 돈 t 가을 유혹. 결국, 최적화는 단순히 엔진을 구축하지, 나사를 체결한다. 당신의 전략이 작동하는 경우, 사소한 조작에 최적화 한정. 이 t 아무튼 경우, 최적화는 t의 도움을 원하고 처음부터 시작해야 할 것이다. 그리고 마지막으로, 실용적인 팁은 항상 원래 전략의 결과에 대한 기록을 유지하고 현재, 후 최적화 전략 비교. 당신은 항상 당신이 정말로 당신의 전략을 최적화했습니다 있는지 확인 할 수 있습니다 이쪽으로. 결론 물론, 최적화 기술 ISN의 t 완벽. 그러나 멀리 여기에 걸릴 당신이 정말로 당신의 전략을 이해한다면, 당신은 더 나은 설정을 찾기 위해에 논리를 사용할 수 있다는 것입니다. 초보자를 다시 확률의 논리를 통해 최적화 고급 최적화 기법에 대한 지식이 부족한 경우가 할 수있는 강력한 도구입니다. 발진기. 기술적 지표의 가장 흥미있는 그룹 중 하나는, 과매 수와 과매도 수준을 알리기 위해 설계되었습니다. 발진기는 수학을 넘어 인덱스의 가족입니다. 그들은 하나의 중요한 일에 집중하고 그 기세, 또는 더 구체적으로 모멘텀을 변경합니다. 우리가하는 탐구하기 전에 발진기는 사용하기 가장 적합한 방법, 내가 당신에게 불필요한 고통을 저장할 수 있습니다. 나 발진기는 t을 때로 믿을 것을 먼저 말해 보자. 발진기를 사용하지 않는 방법 일부 상인은 발진기 마법 인덱스의 일종이라고 생각. 나머지는 내가 말할 때 그렇지 않은 안심하시기 바랍니다. 발진기의 주요 사용은 구매 또는 판매 여부를 알려하지 않는 것입니다. 오히려, 그들은 매수 또는 매도 전략을 실행할 수있는 좋은 시간이 될 수있는 경우에 경고합니다. 그것은 매우 큰 차이입니다. 궁극적 인 구매로 발진기를 사용하거나 신호를 판매하려고하는 사람들은 힘든 교훈을 배울 준비가되어 있어야합니다. 미세 조정 자신의 타이밍에 사용하는 사람들은, 그러나, 발진기에게 매우 강력한 도구를 제공합니다. 이제 우리는 설립했습니다 것이 무엇 발진기 발진기는 시간과 사용 방법에 가치가있는하자의 초점에 좋다. MACD 지표 아마도 외환에서 가장 널리 사용되는 오실레이터는 MACD가 특별한 도입을 필요로하지 않는다. 무엇을 필요로 하는가하면 때를 사용하는 방법에 대한 적절한 설명이다. 추세가 어디로 가는지 당신은 이미 알아 냈어요 때 MACD의 아이디어는 당신의 진입 점을 신호하는 것입니다. 이 경향에 대해 경고하는 것 아니다. 무슨 의미하는 것은 당신이 먼저 기술적 분석을 수행해야한다는 것입니다. 당신이 결론에 도달하면, 당신은 MACD를 사용할 수 있습니다. MT4에서 MACD는 기본 매개 변수 (12, 26, 9)와 함께 제공됩니다. 도 12는 고속 지수 이동 평균, 26 지상 지수 이동 평균 9 MACD 단순 평균을 나타낸다. 당신이 매일 거래 할 때 일반적으로 이러한 매개 변수가 정상입니다. 이제 우리는 점 A에서 두 점 A와 B를 참조하십시오 아래 차트, 히스토그램은 평균 이상으로 이동하고는 매수 신호가 될 예정이다. 그러나, 기술 상식은 갈래 약세 추세가 이중 바닥의 형태없이 갑자기 종료 할 수 있다고 말한다. 따라서, 하나는 그 신호를 무시해야합니다. 그러나 B 점에서, 그 다른 이야기에요. 저항 수준 안타와 트렌드 평균 안타 이중 상단 후, 짧은 경우가이야. 그러나 우리는 때를 알아야합니다. 두 번째 정상 후 MACD의 히스토그램 즉, 우리의 마크를 s의 평균 이하로 다시 떨어지면 그 당신이 당신의 무역을 시간이하는 MACD를 사용하는 방법입니다 방법을 알 수 있습니다. 다시 한번, 여기에 교훈은 발진기가없는 한 쌍의 방향에 포인트, 타이밍 있다는 것입니다. 스토캐스틱 오실레이터 이것은 발진기 제품군에서 가장 흥미로운 지표 중 하나입니다. 내가이 표시등에 대해 좋아하는 것은 본질적으로 당신에게 과매 수, 과매도와 운동량의 2 차원 영상을 제공한다는 것입니다. MACD는 달리, 그것은 항상 과매 수 / 과매도 수준에 대한 정확한 아니다. 확률 적 발진기의 아이디어는 두 가지이다. 첫째, 0 ~ 100에서 정규화 S, 20 아래 아무것도 과매도과 80 위의 아무것도 과매 수 있습니다. 둘째, K 라인과 D 라인 사이의 융합을 사용하여 당신에게 뭔가를 알려줍니다. 추세가 강세 또는 약세 전환 할 때 거기에 과매 수 / 과매도 수준뿐만 아니라 때뿐만 아니라 당신은 말할 수 있습니다. 따라서, 추진력의 2 차원 사용을 제공한다. 혼란은 여기가 확률 적 발진기을 사용하는 방법의 전형적인 예를에요. 첫 번째 부분에서, 우리는 쌍 바닥 후 점 C에서, 확률 적 발진기는 과매도 수준 신호 (20) 아래라고 볼 수 있습니다. 우리는 한 쌍의 이중 바닥 패턴을 통해, 이 바닥 것을 결론을 내릴 수있다. 우리는 강제로 과매도 수준을 사용하지만 구매 위치에 우리의 발가락을 찍기 전에 대기 할 수 있습니다. 파란색 선이 빨간 선을 교차으로 만 포인트 D에, 우리는 항목에 대한 우리의 신호를 얻을. 그러나 한 가지주의하는 것이 중요하고 그 십자가에서 우리를 저지해야한다는 과매 수 신호에 매우 근접 발생하기 때문에 우리는 그것을 그러나 C. 와 마찬가지로 빨간색 선을 넘어 파란색 선을 얻을 점 E에서 E. 포인트입니다 항목으로 설정. 점 D의 교차가 확률 80 레벨에 가까이있는 경우 즉, 우리는 피할 항목이 있어야합니다. 평균 진정한 범위 마지막으로, 내가 가장 좋아하는 지표 중 하나, 짧은 평균 진정한 범위 및 ATR. 다른 두 발진기 달리 ATR은 잠재적 인 상승을 예측에 유용 또는 변동성에 빠진다. 또한 다른 두 달리, 더 과매도 나 과매 수 수준이 없습니다. ATR가 높은 경우에는 휘발성이 높은 의미한다. ATR가 낮은 경우 반대로는 휘발성이 낮은 나왔다. 우리는 우리가 알고있는 변동성을 예측하기 위해 사용하는 방법은 물론, 그 변동성은 순환이다. 따라서 우리는 ATR은 오랜 기간 동안 저 기록에있을 때 (점 F)이이 변동성에 스파이크가오고 있다는 신호를이야 것으로 가정 할 수있다. 그리고, 참으로, 우리는 변동성이 왔는가 볼 수 있습니다 그리고 우리는 큰 스파이크를 얻었다. 우리는 입력 신호로서 지원을 사용하기로 결정하면 우리는 우리의 구매 무역 강한 추진력을해야합니다 기회가 s의 여부를 측정하기 위해 ATR 수 있습니다. 우리가 결정할 때 ATR은 최고 기록에 있었다면 그이주의 참고했을 구입합니다. 아니 진입하지만 변동성이 떨어질 수 있다는 신호 및 그 모멘텀이 약한되었을 수 있습니다 의미하기 때문이다. 같은 원리는 물론, 매도 신호를 작동합니다. 무역 전략은 너무 잘 될 수있다 그건 확실히, 반 직관적 소리가 난다. 사람이 너무 풍부하거나 너무 성공할 수 있음을 시사있다. 당신은 그런 일이에요 없다 생각 될 수 있습니다. 그러나 거래 전략, 너무 잘 수행하는 경고 기호를 하나 관리에 관해서. 매우 자주, 오버 달성 거래 전략은 꿀 트랩으로 전환 할 수 있기 때문이야. 이 문서에서 우리는 너무 좋은 전략이 조심하는 뭔가의 경우 연구의 몇 가지에 초점을 맞출 것이다. 바라 건데, 그 사람이 어떤 나중에 오히려 고통스럽게, 보다 지금부터 배울 수있는 교훈이야. 하이 승리 비율을 가진 무역 전략은 첫 번째 사례 연구는 단기 시간대에 중간의 전략 중 하나입니다. 이 사례에서, 실행 거래 빈도는 월 (100)보다 높다. 일반적으로 고체 전략은 60-45의 평균 승리 비율을 가지고있다. 위험 보상 비율이 매우 강한 경우 그 비율은 때로는 낮은 수 있습니다. 하지만 그 이상은 거의 항상 적합하지 않다. 전략에서 우리는 한 달에 평균 승리 비율이 때로는 더 높은 범위에서 때로는 낮은 범위에서 증가하고있다 높은 64로 낮은 44로에서 실행되는 것을 볼 수 아래. 관계없이, 결국은 모두 평균을 중심으로 돌고 있습니다. 예를 들어 월 2014 년 달에, 승리의 비율은 52이었다. 즉, 실행 매 100 거래에 대해, (52)는 수익성이 있었다 것을 의미한다. 그러나 두 번째 부분 (빨간색), 우리는 일이 너무 잘 조금 이동하기 시작 볼 수 있습니다. 승리의 비율은 위의 80에 뛰어 3 개월 동안 그 수준 위에 머물렀다. 물론, 80, 그 훨씬 규범을 넘어이었다. 무엇을 다음에 올 불가피합니다. 수익성 거래의 80 3 개월 후, 료율은 다음 3 가지 개월 동안 약 20 떨어졌다. 장기 료율 항상 최대 50-60 장기적 기대를 가지고 있기 때문이다. 즉, 높은 승리 비율의 연장 기간이 매우 낮은 승리 비율의 장기간 뒤에 될 수 있다는 것을 의미한다. 당신이 3 개월이 있다면 첫째, 약 20 승리 비율은 당신이 거래의 80 손실을 의미한다. 즉, 100 번 한 달에 무역 가정, 당신이 80 거래를 잃은 것을 의미한다. 즉, 꽤 타격이야. 당신은 모든 무역에 50 위험을 감수하는 경우 그리고 3 개월 후 합계 (80 패배, 20 수익성)을​​ 6,000를 잃었다. 즉 큰 타격이다. 그것은 위험하다 두 번째 이유는보다 심리적하지만 여전히 아주 일반적이다. 즉, 많은 상인이 지나치게 높은 승리의 비율은 자연에서 매우 일시적 실현하지 못할 것입니다. 그들은 자신의 영향력을 인상 할 일을 저를보고 실패 한 것입니다. 달콤한 쓴로 전환하고 3 개월 동안 만 20 승리 비율이있을 때 빈 계정입니다으로하고, 그 다음 무엇을 모든 그들은 왼쪽 다시. 당신이 당신이 당신의 영향력을 낮춤으로써 당신은 무역 당 걸릴 위험을 줄이기보다는 간단해야 할 일. 그것은 당신이 덜 얻을 것 사실이야하지만 당신은 뒤에 오는 함정을 방지 할 수 있습니다. 물론, 당신의 활용이 이미 낮고 계정 통계 통치를하게보다 낮은 승리 비의 장기간 유지 할 수 있습니다. 하지만 고르지 회, 심리적으로 준비 될 수있다. 너무 많은 두 번째 사례 연구 주파수에서 낮은 거래 전략의 일반적인 너무 빠르다 거래 전략 이익. 지속 시간은 며칠에서 심지어 몇 개월의 범위 일 수있다. s는 거래 전략은 강세 추세를 표시 한 후 매수 거래에 입력한다고 가정 해 봅시다. 당신은 1290에 제한을 설정합니다. 평균적으로, 당신은 제한이 3 ~ 4 일 이내에 도달 할 것으로 예상된다. 그러나 갑자기 무역은 짧은 시간에 진행하고 무역에 비교적 가까운 도달한다. 상인이 자신의 한계를 기다리고 주장 많은 시간이 그렇게 공격 할 수 있기 때문에 그들은 무역 열어 둡니다. 그러나 쌍은 과매 수 영역으로 이동하고 당신이 그것을 알기도 전에 추세는 반전했다. 당신이 중 하나는, 당신은 무역을 잃고 더 악화 훨씬 작은 이득 또는으로 위치를 닫습니다. 당신이 낮은 주파수에서 거래하기 때문에, 이 결과는 매우 고통 스러울 수 있습니다. 당신의 위치가 열려 당신이 만든 수있는 잠재적 이익을 놓칠 때 소중한 시간을 잃었다. 당신이 여기에 솔루션을해야하는 것은 비교적 간단뿐만 아니라입니다. 당신은 이러한 경우를 피할 수있는 가장 확실한 도구입니다 후행 정지 손실을 사용할 수 있습니다. 또는, 당신은 잠재적 인 위험 상황을 식별하기 위해 오실레이터를 사용할 수 있습니다. 당신의 쌍은 과매 수 (또는 과매도) 수준에 도달하면 경고하는 거래 전략에 구성 요소를 추가합니다. 그 목표에 도달되지 않은 경우에도 거래를 종료하는 연습을합니다. 상인의 세계는 두 그룹 알고리즘을 사용하여 거래하는 사람들과 t을 돈 사람으로 구분된다. algotraders 일명 알고리즘을 사용하여 거래하는 사람들은, 그들이 방법을 학습에서 저지하는 너 한테와 거래의 장점을 잘 알고 있습니다. 하지만 거래 성공의 길 도전을 피할 수 있지만, 아마도 아기 단계로, 이를 극복하지 않습니다. 너 한테 상인은 내가 당신에게 질문을 물어 보자되기위한 첫 아기 단계. 어떻게 당신이 생각하는 당신 당신은 어떻게 다른 음은 물론, 프로그래밍 알아보기, 응답 가능성이있는 algotrader되기 위해해야​​ 할 거라고 제일 먼저, 당신은 잘못 될 거라고. 당신이 algotrader가되기위한 목적으로 만 프로그래밍을 학습하려는 경우, 당신은 길을 잃을 가능성이 다시. 결국, 절망이나 좌절, 당신은 algotrading 포기 것이다. 이 수많은 언어 MQL에서 파이썬 R에, 이다, 당신은 시작하는 어느 결정해야합니다. 당신은 자신이 너무 많은 사소한 기능을 배우는 귀중한 시간을 낭비 찾을 수 있습니다. 당신도 말할 것도없고, 수익성을 거래 너 한테을 작성하기 전에 그것은 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 하지만 리버스 엔지니어링을 호출 할 다른 방법을, 거기에요. 첫 번째 단계는 당신이 만들고 싶어 너 한테 거래되는 파악하는 것입니다. 즉, 가, 그런 다음 마지막으로 테스트 및 구현하는 프로그래밍 부분으로 이동해야 할 기능과 전략은 무엇인가. 이 방법은, 당신은 스포트 라이트처럼 초점을 맞추고 다시. 당신은 너 한테 무엇을해야하고 그것이 일어날 수 있도록 배울 필요가 정확한 기능에 초점을 맞출 수 있습니다 정확히 알고있다. 모든 것은 단지 언어를, 어떻게, 무엇에 직관적으로 올 것이다. 당신은 이미 무엇을 찾아야할지 알고 있기 때문에 모든 조각을 제자리에 더 빨리 떨어질 것이다. 시작하는 가장 좋은 방법은 플로우 차트를 사용하는 것입니다. 그것은 실제로 당신이 프로그래밍 학교에서 배우는 최초의 것들 중 하나입니다. 어떤 과정의 흐름을 결정하는 것은, 상기 조건이야. 우리는 IFS를 호출합니다. IFS는 하나의 조건 일 또는 여러의 ands와 ORS를 가질 수 있습니다. 즉, 당신이 너 한테 어떤 주어진 상황에서 무엇을해야하는지 결정하는 방법이야. 너 한테에 대한 조건은 뇌가 생각을 몸에 무엇이다. 둘째 아기 단계 : Excel을 사용하면 오히려 복잡한 도구를 사용하는 것보다, Microsoft Excel 또는 다른 스프레드 시트 소프트웨어 사용 조건의 흐름도를 만든 적이되면. 만 종가를 사용하여 가격 데이터 시작의 기록 데이터의 압축을 풉니 다. 당신이 매일 간격을 거래하려면, 그래서 매일 데이터를 추출합니다. , 흐름도의 각 조건을 위해 작성하고 파악하기 쉽다 그런 식으로 별도의 열을 사용합니다. 매수에 대한 또 다른 열을 추가하고 열 때 표시하는 출력을 판매하고 당신은 위치를 닫을 때. 그리고 마지막으로 축적 된 이익 / 손실의 하나의 컬럼을 추가합니다. 각 조건에 대해 별도의 열을 사용하여 차트를 작성하십시오. 당신이 지금 필요로하는 것은 하나의 열 축적 된 이익 / 손실에 선형 차트를 실행하고 너 한테의 과거 실적을보고하는 것입니다. 당신이 기초를 마스터 한 후에는 고급 백 테스트와 커브 피팅을 이동에 이동할 수 있습니다. 그러나 시작을 할 것이다. 마지막으로, 확인 프로그램으로 알아, 당신은 당신이 너 한테 상인이 할 필요가 무엇의 좋은 생각을 가지고 있지 다시. 이제 팻 다운 개념을 가지고어요, 당신은 프로그래밍을 배우기 시작할 준비가. 측면에서 어떤 언어의 상황에 따라 달라집니다 그와 함께 시작합니다. 이미 MT4 플랫폼을 사용하는 경우, 그것은 더 생각할 필요가 MT4에서 실행 MQL을 배울이야. MQL 웹 사이트는 방법 재료로 채워진다. 이미 너 한테의 다이어그램과 당신이 원하는 어떤 생각을 갖고 있기 때문에 그리고, 당신의 방법을 찾는 것은 간단해야한다. 다른 브로커와 거래를하는 경우, 당신은 가장 적합한을 결정해야 할 것이다. 개인적으로, 나는 쉽게이야해서, MQL로 시작하는 것이 좋습니다. 그런 다음, 당신은 너 한테 빨리 작업을해야 할 경우 오히려 쉽게 배울 수있는 언어 나 C 인 파이썬으로 이동할 수 있습니다. 당신은 수학에 무거운되는 너 한테 있다면 아마도 R은 맞는 것입니다. 당신은 책에서 배울 수 물론 또는 : 여기에 몇 가지 당신이 온라인으로 배울 수있는 곳입니다. 나는 책을 사람의 더 많은, 하지만 그 날이야. 그리고 또 다른 문제 API가있다. API는 브로커와 통신하여 거래를 실행하기 위해 너 한테을 가능하게하는 메커니즘입니다. 일부 브로커는 다른 사람보다 특정 프로그래밍 언어로 더 잘 작동합니다. 대부분의 대형 브로커는 API를 사용하는 가장 좋은 방법에 관한 세부 사항으로 갈 수있는 커뮤니티와 포럼이 있습니다. 처음 두 아기 단계는 달리, 아무도 프로그램 학습 아기 단계라고 말할 것입니다. 오히려 도약의 이상이야. 그것은 장기적으로 가치가 있지만 그것은 시간 학습과 마스터 걸립니다. 한편, 당신은 항상 더 복잡한 algos에 대한 웹 코드의 라이브러리를 사용할 수 있습니다. 문제는이 프로그램에 최종 도약을하고, 처음 두 아기 단계를 수행했습니다 일단 더 생각할 필요도 없다는 것입니다. 나는 여기와 여기와 여기 말했다. 내 Dominari의 가장 큰 문제는 비용이 거래되고있다. 상황이 t 나는 두 가지 중 하나를 수행 할 때까지 정말 이륙 예정 그런가. 나는 9 월 또는 작년 10 월경부터 Dominari 작업이 맞는지 각 무역에 더 많은 돈을 벌 거래 비용을 절감 할 수 있습니다. 달 동안 내 머리를 건 드리는 후, 나는 다소 무역 수익성 개선의 아이디어를 썼다. 시장이 닫힌 후 그는 갑자기 금요일에 지난 주에 변경되었습니다. 내 자신의 시스템이 살고 거래하는 가장 좋은 이유는 실적이 저조한 힘 창의력의 고통이다. 느낌은 나에게 Daymond 존의 많은 생각 나게 정상에 도착하는 것이 가장 수 있습니다 누가 수완과 광고입니다. 아무도 파산 또는 극도의 스트레스를 느끼고 싶어. 우리는 그 감정을 싫어만큼, 그들은 t 있는지 성분이없는 것을 해결하는 방법. 이 스트레스에 대한 t을 weren 히 경우에, 나는 지난 금요일 내 간단하지만 매우 강력한 통찰력을 없었을 것이다. 그리고 시스템을 설계의 두께에 재를 돈하시기 바랍니다 추악한 진실은 때로는 잡초에서 길을 잃기 때문이다. 또는 다른 식물학의 은유를 사용하여, 당신은 단지 대신 숲의 나무를 참조하십시오. 이전에 난 단지 바의 가까이에 따라 종료 반면에 내 키 통찰력, 약간 제한 명령을 사용하는 출구 전략을 수정했다. 드디어 포인트가 마침내 침몰 충분히 머리를 통해 나를 이길이 반복 행동을 알아 차렸다. 내 무역이 최적의 위치에 닫힌 경우의 수는 상당히 테이블에 남아있는 돈의 양에 의해보다 훨씬 더 무거운 것 같았다. 최적으로 그 한계 순서를 배치 할 위치를 나에게 중요한 통찰력을 실현했다. 즉 죄송합니다.