What_is_delta 무역 전략

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델타 중립 델타 중립 델타 중립 무엇인가하는 질문에 자산의 전체 델타 제로 합계 있도록 긍정적이고 부정적인 델타를 상쇄 여러 위치로 구성된 포트폴리오 전략이다. 델타 중립 포트폴리오 제로 위치의 순 변화를 가져올 수있는 특정 범위에 대한 시장의 움직임에 대한 응답을 균형. 델타 조치는 얼마나 많은 옵션의 가격 변화를 할 때 기본이되는 보안의 가격 변화. 기초 자산의 값이 변경으로 중립 델타을 분해, 그리스의 위치는 포지티브, 네거티브 중성 인 사이에서 이동합니다. 델타 중립을 유지하려는 투자자들은 이에 따라 포트폴리오 보유를 조정해야합니다. 옵션 상인은 내재 변동성 또는 옵션의 시간의 붕괴에서 중 이익 델타 중립 전략을 사용합니다. 또한, 델타 중립 전략은 위험 회피 목적으로 사용된다. 긴 통화는 항상 0에서 1로 기초 자산, 일반적으로 주식 위치에 이르기까지 델타있는 동안 델타 중립 기본 역학 긴 풋 옵션은 항상 항상 위치하는 경우 긍정적 인의 델타를 가지고, -1에서 0까지 델타가 긴 위치와 위치가 짧은 위치인지 음수 일이다. 기본 자산 위치, 상인이나 투자자가 포트폴리오의 효과적인 델타 제로를 만들기 위해 길고 짧은 통화 및 풋의 조합을 사용할 수를 감안할 때. 옵션이 하나의 델타 1로 기본 재고 위치 증가가있는 경우, 옵션의 가격도이 문제가 깊이에서 - 돈 콜 옵션과 함께 볼 1 씩 증가합니다. 옵션이 0의 델타 1에 의한 재고 증가가있는 경우 마찬가지로, 옵션의 가격은 전혀 t 증가 (깊은 외 가격 콜 옵션과 함께 본 행동을 받았다. 옵션 0.5의 델타가있는 경우 그 가격은 기본 재고마다 1 증가 0.50 증가합니다. 델타 중립 헤징 예 당신이 장기적으로 가격 증가 믿고 주식 위치를 가지고 있다고 가정하자. 당신은 가격이 하락할 수 있다고하지만, 걱정 단기, 그래서 당신은 델타 중립 위치를 설정하기로 결정. 기본 재고의 델타가 하나이기 때문에 당신이 당신의 현재 위치가 양의 델타을 보유하고 있습니다. 주당 100에 거래되고 회사 X, 200 주식을 소유하고 있다고 가정 (200) (주식 수를 곱한 델타). 델타 중립 위치를 얻으려면, 당신은 부정적인 (200)의 총 델타 가정이있는 위치로 입력해야 당신이 찾을에서 - 더 - 돈에게있는 회사 X에 넣어 옵션 -0.5의 델타와 거래. 당신은 (400 X -0.5), 또는 -200의 총 델타있을 것입니다 이러한 넣어 옵션 400을 구입할 수 있습니다. 회사 X에서이 회사 X 200 공유의 결합 위치와 400 긴에서 - 더 - 돈 넣어 옵션으로, 전체 위치는 델타 중립이다. 더 만기일과 채권. 영구 채권은 상환하지 않지만 영원히 관심의 꾸준한 스트림을 지불합니다. 의 일부. 경제 또는 금융 지수 년 시리즈의 첫 번째. 베이스 년 통상 대개의 수명 동안 어떤 시점 동사 지분 일정량으로 변환 할 수 1 본드의 임의의 레벨로 설정된다. 주식 시장에 투자 초과 수익률은 국채의 반환 등의 위험이없는 속도를 통해 제공합니다. 500 주식의 인덱스는 다른 요인들 중 시장 규모, 유동성 및 업계 그룹에 대한 선택. 의 S P 500은 디자인된다. 델타 무역 현상은 그의 생각을 판매 웰스 와일더의 설립자에 더 많은 기여 짐 Sloman은이라는 사람에 의해 발견됐다 시장 터닝 포인트를 예측의 기초 - Chartadvisor 뉴스 레터 델타 무역에 가입하여 최대 및 시장 아래로 당신의 이익을 극대화 기술적 분석 지표 상대 강도 지수 (RSI). (별도의 포인트가 어디에 반전 제외) 기본적으로, 그들이 그 기간에 큰 높고 낮은 전환점의 거의 동일한 수를 갖는 예측 반복 주문 / 패턴 시장 동작 하는지를 발견했다. 그런 다음 다음 차례는 어디 예정이다 예측하는 전환점이 델타을 사용할 수 있습니다. 짐 Sloman은이 웰스 와일더이 발표 할 때처럼 다음 전환점이 골드 차트 (델타 사회 소개 웹 페이지의 스냅 샷)에 위치를 추측 할 수 있는지 여부를 참조하십시오. 네, 맞아요. 포인트 2는 녹색 라인의 오른쪽에있다. 어떻게 포인트 3, 4 예에 대해, 그 오른쪽이야. 포인트 3은 녹색과 빨간색 라인의 중간이다. 포인트 (4)는 적색 라인의 왼쪽에있다. 당신은 미래의 시장 전환점을 예측했다. 이 운동을 반복하고 더욱 날짜에 투사 할 수 있습니다. 이 사이클 또는 시간 프레임은 매일 거래 막대에 기초 중급 델타 용어로 알려져있다. 이 델타 기간은 몇 일 동안 스윙 거래 또는 단기 모멘텀 거래에 대한 이상적이다. 높은 시간 프레임 델타 항공은 월간 연간, 주간에 따라 다른 시간 프레임을 가지고있다. 당신은 기본적으로 위의 운동을 반복 차트에 포인트를 플롯. 당신이 차트에 함께 모든 시간 프레임을 합성하는 경우는 장기적으로 어느 방향으로 시장이 그 방향으로 향하고와 무역을 참조하거나이 예제와 같이 포인트를 선회 작은 시장을 거래 할 수 있습니다. 다시 한번, 상기 델타 회 소개 웹 페이지의 스냅 샷이야. 위의 표를 보면, 파란색, 녹색 (높은 시간 프레임)과 빨간색 숫자와 함께 점선 수직 라인은 중간 델타 날짜를 회전 예측하고 사전에 예측된다. 빨간색 숫자는 실제 IDT 턴 날짜입니다 원. 이 델타 현상이 얼마나 강력한 참조하십시오. 몇 시간 프레임주기가 함께 왔을 때, 시장은 하드 거절. 이 단락 된 경우에, 당신은 모든 방법 녹색 (4)과 빨간색 (9)가 등장 투사 차례 가기에서 타고 것입니다. 짧은 시간 프레임 델타 전환점뿐만 아니라 인트라 일 거래에 사용될 수있다. 나는 S P500 지수는 매우 유익한 일 무역 우 라 라 델타 무역 기술 미안에 대해 자세히 알아 보려면 될 수있는 예측 가능한 반복 순서에있는 모든 며칠 엘리엇 파도 기술적 분석이 결합 몇 번을 자아 반복 발견 한 나는 마에 할 수 있습니다 그들이 나의 발견과 저작권법하지으로 훌륭한 세부 사항에 대해 설명합니다. 또는 모든 시장 (도서 패키지)에 숨겨진 주문 (- 그것은이 아마존 링크에서 약간 저렴이야 금 차트 예는 델타 현상 책에) : 그러나 책에서 거래 델타 기술에 대해 자세히 알아볼 수는 델타 현상이라고 . CD를 (시장 행렬의 또한 발명가) 델타 거래 설명을 작성하고도 4-7 기술을 이용하여 거래하는 방법에 대해 설명합니다 deltasociety 스티브 코판 : 당신은 또한 HTTP에서 델타 동영상 교육 CD를 볼 수 있습니다. 당신은 당신이 책 또는 CD에서 배운 후 분석을 직접 수행하거나 deltasociety에서 델타 사회의 구성원이 될 수 있습니다. 그들은 소프트웨어의 조각을 제공하고 포인트를 돌려 모든 델타 솔루션 시장은 밖으로 근무하고 미래 년 예상해야합니다. 이들은 주로 상품, 통화뿐만 아니라 주식이다. 로젠 귀금속는 델타 사회 회원이되기없이 델타와 엘리엇 파도 / ganns에 따라 무역 금속에 같은이야 어떤 샘플링하려면 뉴스 타이밍. 다음이 뉴스 레터는 이상적이다. 그는 회전 내가 자신의 거래 시스템을 사용하지 않지만 내 델타 무역 조사 결과 deltasociety에서 매달 구독 뉴스 레터에 지적 생산과 같이 로젠 거래 방법을 따를 수있다, 나는 델타 거래에서 약간의 기반이되는 시장 행렬이 같은 방법을 적용 고급. 나는 주로 시장 매트릭스 교육의 CD와 함께 제공되는 DELTA 현상 책에서, 짧은 기간 (15 분) 내 입구와 전환점 델타 거래의 종료에 대한 몇 가지 유용하고 좋은 거래 팁을 사용합니다. 나는이 주식 거래 시스템을 사용 나는 (돈이 t 무엇을 물어) 동안 나의 주식 거래 과정 상 프레 젠 테이션에서 만난 남자를 알고 있었다. 그는 아직지는 달이 없었했다 그는 델타 사회의 회원 가입 및 소프트웨어를 사용하고 솔루션은 그의 델타 거래를 할 이미 일 밝혔다. 당신은 내가이 페이지를 업데이트 할 수 있습니다 델타 교육 CD도 델타 사회 구성원을 구입하고 다른 독자를 통보하기로 결정한 경우 언제 내가 4-7 무역 기술에 대한 귀하의 의견을 듣고 싶어요. 저희에게 연락이 링크를 이용해주십시오. 이 길을 가기로 결정 경우 델타 거래와 행운을 빕니다. 업데이트 - 델타 무역 현상 터닝 포인트 소프트웨어 나는 약간의 독자는 현재 S의 P 지점이 무엇인지 질문이 및 / 또는 방법은 책 또는 CD를 읽은 후 진행 않습니다. 글쎄, 당신은 당신의 자신의 솔루션을 작동하는 소프트웨어가 필요합니다. 이러한 소프트웨어와 같은 sharescope 및 telechart처럼 저렴한 소프트웨어를 사용하는 일반 기술 및 기본적인 분석에만 좋은 경우 이전의 나처럼 어려움을 겪고 있습니다. 지금 시장 매트릭스에 맞도록되어 동적 상인을 사용합니다. 그러나 델타 보았다 데, 그들은 동적 상인보다 훨씬 저렴하고 피보나치 시간과 가격, 엘리엇 웨이브 연구 등 일부 유사한 기능을 한 번에 하나의 일이라는 무역 소프트웨어가 있습니다. 앞서 언급 한 바와 같이, 때로는 엘리엇 결합 당신에게 더 나은 거래 기회를 제공하기 위해 델타와 웨이브 할 수 있습니다. 이 파동 이론에 익숙하지 않은 경우 엘리엇은 충돌 과정을 파도. 당신은 델타 현상 책과 델타 무역 CD에 설명 된대로 중간, 중간 및 장기 솔루션을 해결하기 위해 빨강, 파랑, 노랑, 녹색 선을 그릴 수있는 시간 소프트웨어에서이 하나 일 수 있습니다. 주식 옵션의 델타 옵션을 얻거나 주가 1 이동 당 잃게 기대할 수 정도의 척도이다. 델타 중립 옵션의 위치로 인해 주가 움직임에 위치에 아무런 이득 또는 손실이없는 하나입니다. 주식 투자자는 델타 중립 거래의 개념에 대해 듣기와 완전하게 신비화 될 수있다. 주식 투자자가 t 이동 아무튼 주식에서 얻을 수 없기 때문입니다. 상인은 재고 한 경우, 주식은 이득을 만들기 위해 상승해야합니다. 상인은 짧은 재고가있는 경우, 주식은 이득을 보여 가을해야합니다. 완벽 델타 중립 스톡 위치가 동시에 같은 주식 지분의 동일한 수의 길고 짧은 것이다. 아무리 주식이 무슨 짓을했는지, 전체 위치를 확보하거나 잃지 않을 것입니다. 그는 무역 옵션을 시작할 때 주식 투자자는 일반적으로 그와 함께 이러한 아이디어를 제공합니다. 그는 주가가 상승하면 이익 또는 재고가 떨어지면 도움이됩니다 전략을 찾습니다. 그러나 옵션은 주가의 움직임보다 더 많은 영향을받습니다. 주가 외에 옵션에 영향을 미치는 가장 중요한 것들 중 두 변동성 경시이다. 이것은 옵션 상인이 이익을 추가 방법을 의미합니다. 옵션 상인은 얻거나 상승 또는 변동성 하락으로 인해 가치를 잃게 옵션에서 이익이 될 수 및 / 또는 상인으로 인해 시간의 경과에 얻을 옵션에서 이익이나 가치를 잃을 수 있습니다. 옵션 전략을 재고 운동 외에 무언가 이익을 위해 설계되었습니다 말하는 방법입니다. 그것은 아주 조금 높거나 낮은 이동 재고의 영향을받지 않는, 그래서 사실, 델타 중립 무역이 설정되어 있습니다. 그리고 상인은 변동성, 또는 시간, 또는 둘 다 그냥 통과에 집중할 수 있습니다. 예를 들어, 옵션 상인은 역사적 고가를 붙여되었다 판매하는 옵션을 포함 델타 중립 무역을 설정할 수 있습니다. 옵션은 다음 심지어 같은 가격에 주식으로, 정상 가격으로 돌아 경우, 상인은 이득 전체 위치를 닫을 수 있습니다. 또 다른 델타 중립 무역은 역사적으로 매겨져 옵션을 구입 포함 델타 중립 위치를 설정하는 것입니다. 재고 넣어 유지하지만 옵션이 정상 가격으로 돌아 가면, 무역은 이익을 위해 닫을 수 있습니다. 자신의 장점에 대한 시간 부패를 사용하여 델타 중립 상인은 매우 가치있는 옵션을 판매 포함 거래를 설정할 수 있습니다. 주가 및 변동성의 편의를 넣어 경우, 단지 시간 경과 그는 이득과 무역을 닫을 수 있습니다 의미하는 판매 옵션의 값을 줄일 수 있습니다. 전체 위치가 델타 중립이 될 수있는 방법을 이해하려면, 당신은 이해해야합니다 : 델타는 의미. 무엇 델타 것은 위치의 각 다리입니다. 위치의 총 델타는 무엇입니까. 주식 또는 옵션의 델타는 주식이나 옵션은 주식에 각각 한 움직임을 얻을 것으로 예상 할 수 있습니다 얼마나 많은 것을 의미한다. 당신이 그것을 필요로하는 경우에 델타에 대한 자세한 내용은 옵션 그리스을 참조하십시오. 주식의 1 이득이 주식의 일주 구성된 위치에 1 이득을 의미하기 때문에 주식은 항상 1의 델타있다. 주식의 1 이득이 매우 OTM 콜에 대한 더 가격 변화하거나 ITM 또는 ATM 경우 호출에 대한 높은 가격 중 하나의 원인이되므로 통화, 어디서든 0에서 1까지의 델타있다. 주식의 1 이득이 매우 OTM 풋 없음 가격 변화하거나 ITM 또는 ATM 경우 풋에 대한 낮은 가격 중 하나의 원인이되므로 둔다는 -1로 어디서든 0에서의 델타있다. 위치의 각 다리의 델타는 계산한다 : 개별 델타 주식의 수 (-1 짧은 경우) ×을 표시 X. 재고 1 × 500 (500) 짧은 20 기압의 다리 델타의 긴 500 주가 -1000의 0.5 X 2000 X -1 다리 델타를 호출합니다. 짧은 10 ATM은 X 1000 X -1 다리 (500)의 델타 전체 위치의 델타 -.5 각 다리의 델타의 합이다 넣습니다. 상인은 위의 예에서의 위치가 있다면, 위치 델타 500 것이다 그래서 - 1000 500 0 위치는 현재 시간에 완벽 델타 중립이 될 것이다. 위치의 그래프는 다음과 같습니다. 그래프 재고 위치에 손익의 많은없이 항목의 날에 51.00 약 48.50에서 어디든지 이동할 수있는 표시되는지 알 수 있습니다. 항목의 주가 근처 비교적 평탄한 항목 라인은 델타 중립 위치의 특징이다. 상인은 위치가 표시된 입력 한 경우, 그는 지금 어디에 체류하고 주가를 주길 기대된다. 녹색 타임 라인으로 도시 한 바와 같이, 다만 주가 움직임에서 시간 경과하지에서, 그는 20 일 좋은 이득을 취할 수 있습니다. 이 특정 거래에 대한 자신의 이득에 대한 이유는 그가 옵션 30 계약의 총 판매한다는 것입니다. 옵션은 시간의 흐름과 가치를 상실하기 때문에, 동일 나머지 다른 모든 것들, 그의 판매 옵션은 지금부터 이십일 덜 가치가있을 것입니다, 그는 이득을 가지고, 그들을 판매보다 그는 더 적은을 위해 그들을 다시 구입할 수 있습니다. 그냥 델타 중립 옵션 위치를 설정하는 것은 이익을 만드는 보장하지 않습니다. 당신은 더 정상 변동성으로 돌아 때문에 옵션의 손실 델타 중립 위치를 설정하거나 때문에 시간의 흐름의 손실 될 수 있습니다. 그래서 델타 중립 위치에 들어가기 전에, 옵션 상인 위치를 확보하는 방법을 정확하게 알 필요가있다. 일반적으로이 상인은 항상 시간을, 비싼 옵션을 판매 매겨져 옵션을 구매 및 / 또는 또는 판매해야 함을 의미합니다. 예를 들어, 당신이 그것을 입력 할 때 스 트래 위치는 델타 중립 보일 수 있습니다, 하지만 당신은 t는 변동성 및 시간에주의를 기울 돈 경우는 매우 힘든 시간 이윤을 만드는 것이다. 당신은 스 트래를 만들기 위해 비싼 전화와 풋을 구매하는 경우, 그들은 모두 변동성 반환하면 정상으로 값을 잃게됩니다. 스 트래 구매가 긴 옵션을 사용하기 때문에 매일이 지남에 따라 그리고 위치는 시간 값을 잃고있다. 들어간 위치 델타 중립해도, 그 상태를 유지한다는 보장은 없다. 위로 이동 주가는 통화가 높은 델타을 따라서 더 ITM, 그리고 의미, 그리고 둔다는 더 OTM 수 있으므로 덜 부정적인 델타있을 것이다. 예제 재고가 입력 후 이동 및 통화에 대한 델타가 0.6로 상승과 풋의 델타 -.4로 상승하는 경우, 위치는 다음과 같습니다 주식의 긴 500주 1 × 500 다리 (500)의 델타. 짧은 20 기압은 0.6 X 2000 X -1 -1200의 다리 델타를 호출합니다. 짧은 10 ATM은 -.4두고 400 X 1000 X -1 다리 델타 그리고 전체 델타는 지금 500 - 1200 400 -300. 전반적으로 부정적인 델타와 위치는 주가가 상승 및 기타 요인이 동일하게 유지하면 위치 값을 잃게됩니다 것을 의미합니다. 이것은 단지 짧은 재고가 이루어진 위치로부터 알 수있다. 짧은 주식은 델타 부정적인 입장을 가지고 있으며, 주가가 상승하는 경우는 값을 잃게됩니다. 전반적으로 부정적인 델타 항공은 또한 재고가 1만큼 -300의 델타는 주식 (1)에 의해 긍정적 인 델타와 위치를 상승하면 300을 잃을 것으로 예상 할 수있는 위치와 위치를 상승하면 위치를 잃게됩니다 얼마나의 추정치입니다 주가 상승 등의 요인이 동일하게 유지하는 경우 위치 값을 얻을 것을 의미합니다. 위치를 의미 총 위치 (100)의 델타는 재고 위치가 델타가 너무 멀리 떨어져 중립적 인에서 이동하면 단순히 위치를 닫습니다 델타 중립 거래 1. 일부 실무자 상승하면 100을 얻을 것으로 예상 할 수있다. 이들은 이득 또는시의 손실이 없을 수 있지만, 어느 경우 종료 이유 중성 더 이상 위치 델타를 사용한다. 다시 한번 델타 중립 그래서 다른 사람들은 무역을 조정할 수 있으며, 그 시점에서 그들은 변동성 또는 그들의 호의에 작업 시간의 붕괴 혜택을 계속할 수 있습니다. -300의 위치 델타로 이동 예에서 무역, 주식 300 주가 (300)의 델타을 가지고 있기 때문에, 주식 300 주를 구입하여 다시 중성으로 조절 될 수 있습니다 또는 다른 3백주을 소유, 다른 방법으로 보았다 주식의 최대 델타 중립 거래 1. 거의 모든 성공적인 실무자 그들이있을 때마다 초기에 이익을 작은 손실을가는 주식 300을 잃지 위치를 방지 할 수 있습니다. 그들은 더 이익 큰 적은 작은 손실을함으로써 전체 이익. s는 10 계약 일정 호출의 그래프를보고 촬영 이익 일찍 의미가 이유를 살펴 보자. 캘린더 통화는 고전 델타 중립 전략이다. 그것은 전체 위치 델타 중립을, 500 근처 다리 델타있을 것 단기적으로 짧은 10 계약 위치를 -500 근처에 다리 델타있을 것 ATM 호출, 멀리 기간 긴 ATM 호출을 사용합니다. 목표는 시간 경과, 그리고 주가의 움직임에서 이익을하는 것입니다. 항목의 날에 그주의, 블루 타임 라인은 그 때의 중립 위치를 보여, 상대적으로 평평하다. 재고 항목의 날에 3.65를 상승하더라도, 위치는 가까운 옵션 만기 1 주 약 70 잃게, 녹색 타임 라인 (50)의 주식 약 500의 위치 이득을 보이고있다. 재고 3.65 상승 자한다면, 이득 만 스톡 이동의 동일한 양이, 사용자가 일정 통화 잡아 길수록 이득을 그래프에서 볼 수 있듯이 400 값의 손실 대신 70 인해 약 100 것 위험. 재고 (50)에있을 다음 만기일에 3.65 상승한다면, 당신은 1242의 이득이 완전히 증발 볼 것입니다. 이러한 이유로, 많은 캘린더 통화 상인은 그들이있을 때마다 작은 손실을하거나, 일주일에 상관없이 첫 번째 만료 나머지 없습니다와 위치를 닫습니다. 그들은 주가의 모든 움직임에 대한 자신의 이익보다 손실 위험이 있음을 알고 위험이 매일 증가 시킨다는 것을.